Seminar Geld & Finanzen in Bonn

Mit der Academy of Finance Bonn bietet die VÖB-Service GmbH neue Formen der Weiterbildung an.

Mit unserem Anspruch: Von Experten für Experten.

Ein Beispielseminar ist ''Basel III - Quo vadis Aufsichtsrecht? - Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen''.

Aufgrund der jüngsten Finanzmarktkrise haben nationale und internationale Aufsichtsbehörden in den vergangenen Monaten mit erhöhten Anforderungen an das Risikomanagement der Banken reagiert.

Das Seminar gibt einen Überblick über diese aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene (Basel III) und diskutiert deren Auswirkungen und mögliche Umsetzungsalternativen.

Zu den Inhalten zählen Präsentation der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, Definitionen und Beispiele sowie praktische Umsetzungserfahrungen.

Geeignete Teilnehmer sind Fach- oder Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Unternehmenssteuerung und Risikomanagement.

Ein weiteres Beispielseminar hat das Thema ''Finanzmathematische Grundlagen des Kreditrisikomanagements''.

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über mathematische Grundlagen und deren Anwendung in der Finanzmathematik: Barwert und Rendite, Zerokurve und Forward-Sätze, Asset-Swap-Spreads, Konstruktion von Zinsstrukturkurven verschiedener Bonitäten (Interpolationsverfahren, Matrizenrechnung, Regression, Bootstrapping).

Es wird dabei insbesondere auf die praktische Umsetzung der mathematischen Methoden im Kredit-Risikocontrolling und bei der Analyse von impliziten Optionen eingegangen.

Die Teilnehmer sind dann in der Lage, anhand von Ausfallwahrscheinlichkeiten Kredite zu bewerten und die Ausfallwahrscheinlichkeiten herzuleiten.

Sie verstehen die Modelle, die zur Bewertung im Kreditgeschäft verwendet werden: Baumstrukturen zur Bewertung von Bermudan Styled und American Options.

Ebenso erhalten Sie einen Einblick in die Funktionsweise von Simulationsrechnungen zur Bestimmung des Credit Value at Risk.

Schließlich lernen Sie die Kennzahlen zur Messung von Portfoliorisiken kennen: Umgang mit Korrelationen, Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung CreditVaR, Kennzahlen zur Quantifizierung von Konzentrationsrisiken.

Die Inhalte des Seminars sind Grundlagen der Zinsrechnung, Konstruktion von Zinsstrukturkurven verschiedener Bonität, Bewertung von Krediten, Bewertung von Optionen in Kreditgeschäften, Kreditportfolios.

Teilnehmer sind Mitarbeiter aus Controlling, Kreditrisikomanagement, Rechnungswesen und Revision.

Und noch ein Beispielseminar: ''Kreditportfoliomodellierung in der Praxis - Von der Modellierung zur Steuerung von Kreditportfolios''.

Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass die Aussagekraft der existierenden Kreditrisikomodelle in schwierigen Marktsituationen begrenzt ist.

Dabei sind zum einen methodische Fragen berührt, zum anderen steht oftmals auch die Parametrisierung auf dem Prüfstand.

Das Seminar stellt aktuelle Portfoliomodelle in unterschiedlichsten Ausprägungen und Anwendungsgebieten vor, diskutiert kritische Fragestellungen der Parametrisierung sowie der Risikoaggregation und präsentiert weiterführende Steuerungsmöglichkeiten auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse.

Inhalte beim Seminar sind Präsentation aufsichtsrechtlicher Anforderungen, Definitionen und Beispiele, praktische Umsetzungserfahrungen, Ansätze zur Messung von Kreditrisiken, Anwendungen für das Kundengeschäft und Eigengeschäft, Steuerungskreislauf für das Kreditrisikomanagement, Lösungsmöglichkeiten mit Blick auf praktische Umsetzbarkeit sowie Validierungsfragestellungen und Dokumentationsfragestellungen.

Teilnehmer sind Fach- oder Führungskräfte aus den Bereichen Kreditrisiko-Controlling, Unternehmenssteuerung und Risikomanagement.